⚠️ 波動風險引擎
市場不是只有方向，還有風險大小
很多交易失敗，
不是方向看錯，
而是低估了波動的破壞力。
我們整合 GARCH、MAD、EWMA、Realized Variance、Bipower Variance
打造一套「波動風險判讀引擎」，
在進場前，先回答一個關鍵問題——
這個行情，值不值得承擔風險？
🔴 GARCH｜波動率預測模型
- 預測未來波動可能擴大或收斂
- 提前偵測市場風險升溫
- 適用於部位調整與風控決策
👉 當價格還沒劇烈震盪，
風險往往已經開始累積。
🟢 Realized Variance｜已實現波動
- 衡量市場「實際走過的波動」
- 判斷是否已進入高風險區
- 適合短線與日內風險監控
👉 市場不會每天爆炸，
但一爆，就是早有跡象。
🟣 Bipower Variance｜連續波動估計
- 過濾突發跳空與雜訊
- 聚焦真正的連續性波動
- 判斷行情是否穩定可交易
👉 不是所有劇烈波動，
都代表風險真的在升高。
🟠 EWMA｜加權平滑波動
- 放大近期波動影響
- 即時反映風險變化
- 適合動態停損與倉位管理
👉 風險不是突然出現，
而是逐步加速。
🟡 MAD｜離群波動強度
- 偵測異常波動事件
- 避免被極端行情掃出場
- 提升策略在黑天鵝下的存活率
👉 真正危險的，
是「不正常的行情」。
🔥 波動風險引擎的核心價值
這不是單純看「震不震」，
而是從多層角度回答：
✔ 波動是否正在升溫？
✔ 風險是短暫還是結構性？
✔ 行情是否適合進場？
✔ 倉位該不該縮小？
🎯 適用交易場景
- 高波動行情風險過濾
- 趨勢行情中的倉位控管
- 重大事件前後風險評估
- 逆向策略的安全防護層
🧠 核心風控思維
不是每一次機會，
都值得冒風險。
而是——
方向清楚 × 結構穩定 × 波動可控
才是真正能長期活下來的交易。
市場給你機會，
系統替你守住風險。
讓波動不再只是背景噪音，
而是你決策前最重要的訊號。