台指期自動交易系統-介紹

🚀 多週期量化結構引擎

—— 專為「結構轉折」與「派發階段」而生的策略系統

在市場裡，真正的風險不是下跌，而是看不懂現在處於什麼階段。
我們打造一套整合動能、量價、波動率與極值逆向邏輯的——

多週期結構判讀 × 轉折入場決策系統

讓交易不再靠感覺，而是靠「階段辨識」。

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🎯 主題策略：結構優先，而非指標堆疊

整合：

• 動能：MACD柱 / KD / RSI
• 趨勢強度：ADX
• 成本結構：VWAP-DiffRatio / PivotPoints-DiffRatio
• 量能動態：VolumeDelta / VAD / VolumeMA-Ratio
• 波動模型：GARCH / EWMA / RealizedVariance / BipowerVariance
• 極值逆向：Z-score > 2 或 < -2 啟動 Contrarian

👉 不同指標不是單點訊號，而是組成「市場狀態模型」。

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📊 趨勢方向判讀

市場自動分類：

• TrendPhase（趨勢）
• BalancePhase（盤整）
• ExpansionPhase（擴張）
• AccumulationPhase（吸籌）
• DistributionPhase（派發）
• ReversalPhase（反轉）
• FalseBreakout（假突破）
• TrendExhaustion（趨勢疲弱）
• VolatilitySpike（波動急升）

👉 先知道市場在哪個「階段」，再決定是否交易。

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🔁 轉折策略（派發階段核心）

當市場進入 DistributionPhase：

系統啟動入場判斷條件：

• VWAP_VeryShort（1H / 2H）
• PivotPoints_Short（1D）
• MACD_VeryShort_Auto
• KD_VeryShort_Auto

同時由「1D–2D 長週期裁判核心」輸出內部狀態：

Strong
EarlyWeakening
LateWeakening
Transition
Neutral

👉 只有當結構轉弱 + 動能確認 + 成本破壞
才允許策略進場。

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⚡ 波動風險管理

透過：

• GARCH-zscore
• MAD / EWMA / RealizedVariance
• BipowerVariance

偵測：

• 波動異常擴張
• 情緒極端區間
• 價格與風險不對稱狀態

當 Z-score 極值觸發 → 啟動逆向過熱警示。

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🛑 停損停利邏輯

• 結構破壞停損
• 波動異常放大減碼
• 階段轉換全出
• 分層移動停利

👉 不是固定點數，而是結構式風控。

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💰 分次入場 / 分次出場

分次入場

• 初期試單
• 結構確認加碼
• 動能延續再擴張

分次出場

• 波動升溫減碼
• 階段轉換全出
• 逆向極值保護利潤

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🧪 模擬交易系統

• 多週期同步驗證
• 階段標籤回測
• 入場條件觸發統計
• 風險報酬結構分析

讓策略在真實市場邏輯中反覆驗證，而不是單一歷史曲線優化。

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🔥 核心價值主張

✔ 不是預測市場
✔ 而是辨識結構
✔ 不是猜方向
✔ 而是等待條件成熟

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一句話定位：

這是一套「市場階段辨識 × 結構轉折捕捉」的量化決策系統。
在派發階段，只做有優勢的空間。